PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARRY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARRY и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ARRY с ^GSPC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Array Technologies, Inc. (ARRY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARRY или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности ARRY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Array Technologies, Inc. (ARRY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARRY:

-0.61

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

ARRY:

-0.54

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

ARRY:

0.94

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

ARRY:

-0.55

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

ARRY:

-0.99

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

ARRY:

51.34%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

ARRY:

88.21%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

ARRY:

-92.20%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ARRY:

-87.07%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, ARRY показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%.

ARRY

С начала года

9.27%

1 месяц

28.16%

6 месяцев

-1.64%

1 год

-53.46%

3 года

-15.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Array Technologies, Inc.

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARRY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARRY
Ранг риск-скорректированной доходности ARRY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARRY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARRY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARRY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARRY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARRY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARRY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Technologies, Inc. (ARRY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARRY на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARRY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ARRY и ^GSPC

Максимальная просадка ARRY за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRY и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARRY и ^GSPC

Array Technologies, Inc. (ARRY) имеет более высокую волатильность в 31.80% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ARRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...