PortfoliosLab logo
Сравнение ARRY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARRY и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ARRY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Array Technologies, Inc. (ARRY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-83.68%
62.49%
ARRY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARRY:

-0.61

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

ARRY:

-0.73

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

ARRY:

0.92

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

ARRY:

-0.60

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

ARRY:

-1.11

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

ARRY:

50.07%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

ARRY:

85.60%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

ARRY:

-92.20%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ARRY:

-88.34%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, ARRY показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%.


ARRY

С начала года

-1.49%

1 месяц

31.35%

6 месяцев

-1.49%

1 год

-52.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARRY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARRY
Ранг риск-скорректированной доходности ARRY, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARRY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARRY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARRY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARRY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARRY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARRY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Technologies, Inc. (ARRY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ARRY на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARRY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.61
0.44
ARRY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ARRY и ^GSPC

Максимальная просадка ARRY за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-88.34%
-7.88%
ARRY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ARRY и ^GSPC

Array Technologies, Inc. (ARRY) имеет более высокую волатильность в 25.05% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что ARRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.05%
6.82%
ARRY
^GSPC