Сравнение ARRY с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ARRY с ^GSPC

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Array Technologies, Inc. (ARRY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARRY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ARRY и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ARRY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Array Technologies, Inc. (ARRY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARRY

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARRY:

-0.75

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

ARRY:

-1.04

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

ARRY:

0.88

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

ARRY:

-0.67

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

ARRY:

-1.30

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

ARRY:

47.54%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

ARRY:

83.19%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

ARRY:

-92.20%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ARRY:

-91.52%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, ARRY показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

ARRY

С начала года

-28.31%

1 месяц

-29.36%

6 месяцев

-35.18%

1 год

-61.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-9.57%

1 год

5.19%

5 лет

12.98%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARRY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARRY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARRY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Technologies, Inc. (ARRY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ARRY: -0.75

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

ARRY: -1.04

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

ARRY: 0.88

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

ARRY: -0.67

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

ARRY: -1.30

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа ARRY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARRY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARRY

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ARRY и ^GSPC

Максимальная просадка ARRY за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARRY

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ARRY и ^GSPC

Array Technologies, Inc. (ARRY) имеет более высокую волатильность в 24.58% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что ARRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARRY

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARRY с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARRY и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARRY и ^GSPC

ARRY

^GSPC

Сравнение ARRY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ARRY и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ARRY и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество